Modul Finanzmathematik II

Code:	105530
Modul:	Finanzmathematik II
Module title:	Mathematics of Finance II
Version:	1.0 (05/2008)
letzte Änderung:	05.10.2011
Modulverantwortliche/r:	Prof. Dr. rer. nat. habil. Bordag, Ljudmila L.Bordag@hszg.de

Modul läuft im:	WiSe (Wintersemester)
Niveaustufe:	Bachelor/Diplom
Dauer des Moduls:	1 Semester
Status:	Pflichtmodul
Lehrort:	Zittau
Lehrsprache:	Deutsch

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*	Gesamtarbeitsaufwand pro Modul (1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden)
**	eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche

Selbststudienzeit in h	Angabe gesamt	davon
	105	65 Vor- und Nachbereitung LV	30 Vorbereitung Prüfung	10 Sonstiges

Lehr- und Lernformen:	Vorlesungen, Übungen, Selbststudium



Prüfung(en)
Prüfung	Prüfungsleistung als Klausur (PK)	120 min	100.0%

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Lerninhalt:	• Aktienkurse, geometrische Brownsche Bewegung • Hedging, Arbitrage, Finanzoptionen • Das Black-Scholes-Modell, Modellrahmen • Sensitivitäten, Variationen des Black-Scholes Modells • Optionen auf verschiedene Basiswerte • Amerikanische und exotische Optionen • Zinsoptionen

Lernergebnisse/Kompetenzen:
Fachkompetenzen:	1. Befähigung zur Arbeit mit aktuellen Modellen in der Finanzindustrie 2. Entwicklung neuer Finanzmodelle mittels mathematischer Methoden
Fachübergreifende Kompetenzen:	• Abstraktes Denkvermögen, Modellierung komplexer Vorgänge • Verknüpfung verschiedenen Gebieten um Problemlösung zu erreichen • Selbststudium • Leistungsbereitschaft

Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme:	Finanzmathematik I, gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik I, Statistik II

Literatur:	Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner "Einführung in die Statistik der Finanymärkte", Springer, 2004, Paul Wilmott, Sam Howison, Jeff Dewynne "The mathematics of financial derivatives. A student introduction", Cambridge university press, 2005,